Lunes 4 de febrero de 2013 Trading con Python curso en línea a partir de abril Un par de lectores observadores ya se dieron cuenta de que a pesar de la url de este blog, posts anteriores se han basado en código Python. La transferencia gradual de todo mi código de investigación de Matlab a Python está ahora completa. Después de trabajar con Python durante más de dos años, puedo decir que es una excelente herramienta para la investigación y crujido de datos. Cuando se trata de recolectar datos de la web, limpiar y alinear conjuntos de datos con datos que faltan o crear GUI, es la mejor herramienta que he encontrado. Y no olvide que Python es de código abierto y gratuito. Martes 1 de enero de 2013 Reversión media intradía En mi post anterior llegué a la conclusión de que el comercio de pares cercanos a cerrados no es tan rentable hoy como solía ser antes de 2010. Un lector señaló que podría ser que la naturaleza de revertir la media de los diferenciales simplemente cambiara a plazos más cortos . Sucede que comparto la misma idea, así que decidí probar esta hipótesis. Esta vez solo se prueba un par: 100 $ SPY vs -80 $ IWM. Backtest se realiza en datos de barras de 30 segundos del 11.2011 al 12.2012. Las reglas son simples y similares a la estrategia que probé en el último post: Si el retorno de la barra del par supera 1 en la puntuación z, cambie la siguiente barra. El resultado parece muy bonito:
No comments:
Post a Comment